海外期貨有許多商品，本篇要介紹的是美國債券期貨
美債期貨有分 超長期美債期貨(UB)、美債長期30年期貨(US)、10年美債期貨(TY)、5年美債期貨(FV)、2年美債期貨(TU)
美債期貨保證金
| 商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
| 超長期美債 | UB | 7150 | 6500 | USD |
| 30年長期美債 | US | 4620 | 4200 | USD |
| 10年美債 | TY | 2310 | 2100 | USD |
| 5年美債 | FV | 1540 | 1400 | USD |
| 2年美債 | TU | 1265 | 1150 | USD |
(保證金金額不定時更新，最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金，但交易損益為美元計價
美債期貨 合約規格
| 紐約商業交易所(NYMEX) | |||||
| 商品名稱 | 超長期美債(UB) | 30年美債(US) | 10年美債(TY) | 5年美債(FV) | 2年美債(TU) |
| 夏令交易(台北時間) | 06:00~05:00 | ||||
| 冬令交易(台北時間) | 07:00~06:00 | ||||
| 交易月份 | 3個季月 | ||||
| 保證金 | 7150美元=約218,200台幣 | 4620美元=約141,200台幣 | 2310美元=約71,300台幣 | 1540美元=約47,600台幣 | 1265美元=約39,100台幣 |
| 合約規格 | 1點=1000美元 | 1點=2000美元 | |||
| 最小跳動點值 | 1跳=1/32點=31.25美元 | 1跳=0.5/32點=15.625美元 | 1跳=0.25/32點=7.8125美元 | 1跳=0.125/32點=7.8125美元 | |
| 結算方式 | 實物交割 (請往下滑看最後交易日) | ||||
30年長期美債期貨 交易範例損益計算
假設在141 17/32買進一口30年長期美債期貨後，再以141 13/32賣出平倉
交易損益為：(141 13/32-141 17/32)X1000美元=-125美元
10年美債期貨 交易範例損益計算
假設在119 17.5/32買進一口10年美債期貨後，再以119 23/32賣出平倉
交易損益為：(119 23/32-119 17.5/32)X1000美元=171.875美元
5年美債期貨 交易範例損益計算
假設在113 12.75/32賣出一口5年美債期貨後，再以113 8.25/32買進平倉
交易損益為：(113 12.75/32-112 8.25/32)X1000美元=140.625美元
2年美債期貨 交易範例損益計算
假設在104 16.625/32賣出一口2年美債期貨期貨後，再以104 18.75/32買進平倉
交易損益為：(104 16.625/32-104 18.75/32)X2000美元=-132.8125美元
美債期貨
CBOT美國國庫債券期貨具有充足的流動性，可全天候被在多個方面作為有效的工具：對沖利率風險、提升潛在收益、調整投資組合久期、對利率進行投機以及進行價差交易。
合約追蹤美國政府發行和支持、進行債務融資的美國國庫債券以及固定收益證券的可交割籃子（截至2017年3月底，未償還可銷售債券金額達14萬億美元）。
在美國收益率曲線提供之多重到期時間點的合約中，5年和10年期國庫債券（長期國債）期貨的交易最為熱絡。
交易10年期.5年期國庫債券期貨的優勢
- 充足的流動性 買賣價差緊有助於在建立╱退出部位時，減少一部分的交易成本
- 流動性的多重獲取方式，例如通過中央限價訂單簿、大宗交易和EFRP等
- 利用利率合約和標準普爾500指數以及黃金基準期貨，獲得保證金對消節省
- 控制龐大的名義價值合約僅需相對較小的資金量
2024美債期貨結算日
| 美債期貨 2024 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|
| 電子最後交易日 | 2/26 | 5/28 | 8/27 | 11/26 |
| 人工最後交易日 | 2/27 | 5/29 | 8/28 | 11/27 |
了解超長美債期貨、30年10年美債期貨、2年5年美債期貨合約規格、怎麼交易了嗎?
別忘了交易成本很重要！
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期貨商許可證照字號：111年金管期總字第006號
【警語】
1.任何系統參數需由投資人自行設定。
2.過去的績效數據並不代表未來獲利，投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
3.相關圖表及數據均以歷史數據進行繪製及統計，並不具預測未來之能力。
4.期權交易財務槓桿高，投資人請慎重考量自身財務能力，並特別留意控管風險。
5.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性，在可能產生及大利潤的同時；也可能產生及大損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
6.網路系統下單有一定風險，資料內容因錯誤、延遲、或更新傳輸中斷，導致交易損失投資人應自行負擔，請投資人自行判斷與評估並留意控管風險。
7.使用電子下單交易委託買賣，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙，致使委託買賣無法傳送、接收或時間延遲，請投資人自行評估。
