本篇要介紹的是元太期貨，標的物為元太科技工業股份有限公司(8069)
現貨與期貨的差別在於
- 期貨成本較低
- 期貨多空都可操作，不需另外申請
- 期貨槓桿、風險較現貨高
- 期貨有到期日，到期會需要換倉
◎一口元太期貨=2000股元太科技
元太期貨保證金
股票期貨的保證金不是固定金額，依成交價計算
元太期貨的原始保證金適用比例為16.2%，維持保證金為12.42%
元太期貨保證金 ：成交價*2000*16.2%
例：成交價為140
一口原始保證金=140*2000*16.2%=45,360元
維持保證金 ：成交價*2000*12.42%
維持保證金=140*2000*12.42%=34,776元
(最新保證金比率點這裡)
元太期貨 合約規格
| 台灣期貨交易所(TAIFEX) | |
| 商品名稱 | 元太期貨(NVF) |
| 交易時間 | 08:45~13:45 (結算商品僅交易到結算當天的13:30) |
| 合約規格 | 1點=2000元 |
| 交易月份 | 2個連續月+3個季月 |
| 最後結算日 | 當月的第3個星期三 |
元太期貨 交易損益計算
●假設在140買進一口元太期貨後，再以142.5賣出平倉
交易損益為：(142.6-140)X2000元=5,000元
●假設在140.5賣出一口元太期貨後，再以143買進平倉
交易損益為：(140.5-143)X2000元=-5,000元
※重要交易規則
◎當盤中風險指標低於25%時，就會被強制平倉出場。
以一口元太期貨為例 (假設原始保證金45,360)
當權益數低於45,360X25%=11,340時，就會執行沖銷作業。
◎當收盤後”權益數”低於”維持保證金”時，會收到盤後追繳。若收到盤後追繳就需要把權益數補到”原始保證金”以上，否則隔天中午也會強制平倉出場。
以一口元太期貨為例 (假設原始保證金45,360，維持保證金34,776)
交易看錯方向，13:45收盤未平倉，權益數為34,000
→權益數低於維持保證金34,776 會收到追繳通知
→須補繳11,360 (原始保證金45,360-權益數34,000)，讓權益數>原始保證金
→如果沒有補足，會在隔天中午12:00 執行沖銷出場。
◎最後結算日(當月第3個星期三)
商品名稱後面會有01、02、03….12
這個數字就是代表著月份
元太期04→4月的第3個星期三結算 (2022/04/20)
元太期05→5月的第3個星期三結算 (2022/05/18)
了解元太期貨 合約規格、怎麼交易了嗎?
別忘了交易成本很重要！
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部落格：https://concordfutures-options.com/
公司地址：台北市松山區復興北路143號5樓
期貨商許可證照字號：111年金管期總字第006號
【警語】
1.任何系統參數需由投資人自行設定。
2.過去的績效數據並不代表未來獲利，投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
3.相關圖表及數據均以歷史數據進行繪製及統計，並不具預測未來之能力。
4.期權交易財務槓桿高，投資人請慎重考量自身財務能力，並特別留意控管風險。
5.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性，在可能產生及大利潤的同時；也可能產生及大損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
6.網路系統下單有一定風險，資料內容因錯誤、延遲、或更新傳輸中斷，導致交易損失投資人應自行負擔，請投資人自行判斷與評估並留意控管風險。
7.使用電子下單交易委託買賣，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙，致使委託買賣無法傳送、接收或時間延遲，請投資人自行評估。
