台積電期貨 小型台積電期貨開放夜盤交易-2024/1/22生效

台積電期貨 小型台積電期貨2024/1/22開放夜盤交易

台積電期貨納入夜盤交易效益

  • 有助我國證券期貨市場價格發現、避險功能及國際價格主導地位
  • 提供交易人因應事件進行避險或調整交易策略的機會，滿足交易人避險需求。
  • 提供更多交易資訊輔助夜盤指數期貨交易。
  • 提升證券期貨市場日盤盤前資訊品質。

交易結算面

商品：台積電期貨(CDF)、小型台積電期貨(QFF)
交易時間：

  • 日盤：8:45~13:45
  • 夜盤：17:25~次日05:00

夜盤保證金：

  • 新增委託時：以市價洗價計算權益數，檢核可動用保證金
  • 夜盤保證金收取時：每日結算價×契約乘數×原始保證金適用比例

風險控管：

  • 夜盤交易時段為豁免代為沖銷商品
  • 帳戶如只留有豁免代為沖銷商品，不會發出高風險通知
  • 無須代為沖銷

契約調整

契約調整生效時點：

契約調整僅除息除權、現增、減資、合併等
調整項調整買賣方權益數、契約代號不變更調整約定標的物、契約代號變更
調整時間提前至契約調整生效日前一夜盤進行契約調整維持於契約調整生效日日盤生效
生效日前一夜盤正常交易暫停交易
契約調整生效時點

除息範例：

舉例：台積電6月15日分配收益3元，6/14台積電期貨6月份契約每日結算價為592元，
假設台積電期貨為夜盤交易商品，其契約調整生效由原6/15(即除息日)提前至6/14開始交易的夜盤

6/146/15
日盤日盤
夜盤
1.契約調整於6/14開始之夜盤開盤前就生效
●開盤參考價調整為589 (592-3=589)
●買方權益數加項：＋6,000元(3元x2,000股)
●賣方權益數減項：－6,000元(3元x2,000股)
2.此夜盤仍正常交易		夜盤
除息範例

除權、減資範例：

A公司減資
A公司宣布6月15日減資退還現金，減資換股率0.8(即2000股換發新股票1600股)，每股退還股款2元，6/6~6/14停止交易，6/15恢復交易
→A期貨契約調整與現行相同，6/15生效，6/5開始交易的夜盤暫停交易，6/15配合現貨恢復交易

B公司除權
B公司宣布6月15日除權，每股配發股票股利0.05股
→B期貨契約調整與現行相同，6/15生效，6/14開始交易的夜盤暫停交易

6/66/7~6/136/146/15
日盤日盤日盤日盤
夜盤
A期貨不交易		夜盤
A期貨不交易		夜盤
A期貨及B期貨不交易		夜盤
除權、減資範例

夜盤重大訊息處理原則

為使交易時間內發生或公告之重大訊息有充裕時間廣泛公開，提供交易人訊息消化時間，以降低資訊不對稱，增進市場交易之公平性。
當個股期貨夜盤交易時間，標的現貨未交易，規劃依證交所因訊息重大性之不同處理方式決定夜盤訊息面暫停交易原則。

夜盤盤中暫停交易

1.申請暫停交易

  • 上市公司多在公開或召開董事會前一營業日申請暫停交易。
  • 為靜待重大訊息公開及避免提早得知重大訊息之人先於他人交易，擬在證交所公告後，暫停該檔個股期貨交易直至夜盤收盤。

2.召開重大訊息說明記者會

  • 上市公司於當日17:00後召開重大訊息說明記者會，其公布內容可能涉及暫停交易要件(例如：合併、收購)，惟訊息未公開前無法得知。
  • 為使交易人有充足時間消化訊息，減少資訊不對稱疑慮，擬在獲悉標的上市公司將召開記者會後，暫停該檔個股期貨交易直至夜盤收盤。

夜盤不暫停交易

1.公開資訊觀測站發布重大訊息

  • 應發布重大訊息內容涵蓋財務、股權變動及投資、法律事件、生產及營運、人員異動、股利分派及股東會等50款事由。
  • 考量依訊息重大性會進一步召開說明記者會或申請暫停交易，爰規劃上市公司僅在公開資訊觀測站發布訊息，夜盤不暫停交易。

2.召開法人說明記者會

  • 台積電係每季(1月、4月、7月、10月)下午2時召開。
  • 法人說明會召開日期及時間係事先公告市場周知，交易人可明確預期並留意當日新聞。
  • 法人說明會召開時，證交所鉅額交易正常交易，當天ADR也正常交易，爰規劃夜盤不暫停交易。

資料來源：台灣期貨交易所

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